A+ Algo Portfolio V2.0 MT5

Ti algoer, der sjældent taber på samme tid

A+ Algo Portfolio V2.0 er A+ Algos' komplette portefølje af handelsalgoritmer til MetaTrader 5. Ti algoer handler Nasdaq 100, S&P 500 og guld helt automatisk på samme konto, på tidsrammer fra ét minut til én dag. Tilsammen laver de omkring 20 handler om ugen.

Idéen bag porteføljen er enkel. Ingen algo er jævn hele tiden, men algoer, der tjener penge på forskellige måder, taber sjældent på samme tid. Når én algo har en svag periode, arbejder de andre. Korrelationen mellem algoerne er kun −0,02 til 0,20, og derfor er kurven for hele kontoen meget mere jævn end for nogen enkelt algo. I backtesten havde porteføljen en Sharpe-ratio på 2,1, og med 0,5 % risiko pr. handel havde den intet år med tab fra 2018 til 2026, selv når hver handel blev regnet 25 % dårligere end i backtesten april 2018 til september 2026.

Med 4.000 USD og 1 % risiko pr. handel voksede kontoen til 93.740 USD i den rene backtest april 2018 til september 2026 og til 37.466 USD med 25 % dårligere resultater. Det er mere, end Nasdaq 100 gav i samme periode i begge tilfælde. Den længste tid under toppen var 438 dage.

Porteføljen passer både til din egen konto og til et prop firm. A+ Account Guard er inkluderet og holder øje med hele kontoen med en daglig grænse, et maksimalt tab og en spærring omkring store nyheder. Du sætter kun kontostørrelse og risiko.

Backtest på historiske data. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

• MetaTrader 5 har ti algoer på Nasdaq 100, S&P 500 og guld med A+ Account Guard V4.3 over hele kontoen.
• ProRealTime har ni algoer på Nasdaq 100 og S&P 500. A+ Gold H1 Capella kører kun på MetaTrader 5.
• Du indstiller kun kontostørrelse og risiko. Alt andet er forudindstillet.

Algoerne hver for sig og sammen

Algoerne havde hver for sig en Sharpe ratio på 0,5 til 1,1. Porteføljen havde 2,1 på MetaTrader 5 fra april 2018. MT5-porteføljen havde intet tabsår fra 2018 til 2026 med 0,5 % risiko, selv med 25 % dårligere resultater, og det svageste år var 2022 med +1,2 %.

Sådan er tallene beregnet

Backtest på reelle prisdata tick for tick fra 2018, april 2018 til september 2026, med dagens omkostninger. MetaTrader 5 med 4.000 USD og 1 % risiko pr. handel gav 93.740 USD, 45,0 % om året og et største fald på 14,2 %. Med 25 % dårligere resultater 37.466 USD og 30,1 % om året. ProRealTime med 3.000 EUR på niveau Standard gav 115.175 EUR, 53,6 % om året og et største fald på 20,8 %, med 25 % dårligere resultater 42.271 EUR. Simuleret handel, intet løfte om fremtidige resultater.

Algoerne i porteføljen er A+ Nasdaq M1 Orion, A+ Nasdaq M3 Vega, A+ Nasdaq M1 Sirius, A+ Nasdaq M1 Altair, A+ Nasdaq M30 Polaris, A+ S&P 500 M30 Polaris, A+ Nasdaq M30 Rigel, A+ S&P 500 M30 Rigel, A+ Nasdaq D1 Deneb og A+ Gold H1 Capella (kun MT5).

Se, hvordan det er gået i virkeligheden, i liveresultaterne fra vores egen konto og i A+ Algos i tal.

Backtests er simuleret handel på historiske prisdata og intet løfte om fremtidige resultater. Handel med CFD'er indebærer en høj risiko for at tabe penge.